Modelo Matemático para Usar Técnica de Hedging.
Existem vários modelos matemáticos que ajudam na criação de novas estratégias de hedge de negociação Forex. Gostaria de explorar um particular usando a progressão geométrica. Ou seja, qualquer número pode ser escrito como um múltiplo inteiro do outro. Assim, 1,2,4,8, # 8230 ;, 2n é uma progressão.
Os comerciantes inteligentes nunca arriscam mais do que sua equidade pode suportar. Então imagine que um comerciante começa a comprar e vender moedas ao mesmo tempo que possui uma conta de US $ 1.000 com alavancagem de 100: 1. Se você comprar 0,1 lotes de XAU / USD com um lucro de 100 pips, então você ganha $ 100. No entanto, se você vende 0,1 lotes de ouro, sua perda será de US $ 100.
Suponha que você sofreu perdas no primeiro caso acima e agora você apontar para um saldo positivo novamente. Basta lembrar que todos os negócios feitos representam um dia. Este é o primeiro dia. Até agora você usou 0,1 lotes XAU / USD.
Agora imagine que você faça uma segunda troca no segundo dia, usando o segundo número de nossa progressão geométrica: 2. Então, você comprará 0.1 lot of Gold e, ao mesmo tempo, vende 0.1 lot, totalizando 0.2 lot.
Mas você ainda decidiu adicionar 0.1 lote como um volume fixo porque sua equidade precisa ser positiva novamente.
O lote de 0,1 foi um volume negociado há um dia.
No 2º comércio, temos 0.1 lot + [0.1 lot (long gold) + 0.1 lot (short gold)] & gt; 0.
0.1 lot & gt; 0.1 lote (ouro longo) + 0.1 lot (ouro curto)
Na terceira troca, temos um novo volume para negociar. Deixe tomá-lo 0,4 lot.
Decidiu comprar 0,2 lote de ouro e vender 0,2 lote de ouro. Mas cada posição de cobertura gera um cálculo de spreads de juros negativos. Portanto, precisamos adicionar o volume de negociação do dia anterior + 0,4 lot (0,2 de compra de ouro e 0,2 de ouro). Seu saldo será positivo novamente.
0.3 lot & gt; [0,2 lote (ouro longo) + 0,2 lote (ouro curto)]
No 4º comércio, foi decidido comprar e vender 0,8 lote de ouro ao mesmo tempo. Ok, então você negocia o volume do dia anterior mais 0,8 lotes de XAU e, no final do dia, o volume total foi de 1,5 lote (se você tiver 100 pips, seu saldo terá $ 1.500 no lucro no mesmo dia).
1 € + 2 € + 4 € + 8 € = 15 € (4 ° dia)
Note-se que estamos fazendo uma progressão geométrica a cada dia em que o volume total corresponde ao volume do dia anterior mais um múltiplo inteiro de dois.
No final de cada dia de negociação, você tem lotes para todos os n & gt; 1. N representa o número de dias.
Você está prestes a hedge ordens. Os lucros seriam um pouco pequenos, mas mais seguros.
10USD representa 10 pips.
Em 10 dias você teria feito em lucro.
Você está tentando negociar sem hedging, o que representa um risco maior, embora a compensação seja maior também.
10USD representa 10 pips.
Em 10 dias você pode esperar qual é um número muito bom.
Sem Hedging, o general se transforma em uma maior rentabilidade.
Olhe o ouro, por exemplo. Suas flutuações são tão altas que você pode planejar trocar com pequenas posições de hedge.
Eu acho que você pode obter pelo menos 50 pips no ouro.
De um modo geral, tente comprar e vender moedas, ao mesmo tempo que adiciona o volume negociado no dia anterior.
O artigo está escrito por Igor Titara e participa no Concurso de artigos Forex. Boa sorte!
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Eu admiti o termo que nenhuma empresa de corretagem não funciona contra o interesse de seus comerciantes, mas é igualmente importante verificar todos os detalhes dos corretores forex antes da abertura da conta. Mesmo eu sofri da mesma maneira, mas obtive solução com a ajuda do forex pronto, onde eu consegui comparar todos os corretores forex ao mesmo tempo.
Eu queria que seu inglês fosse melhor para que eu pudesse entender o que seu artigo dizia. Parei no quarto parágrafo porque era muito difícil de compreender & # 8230 ;.
Will, obrigado pelo seu comentário!
Sobre os participantes do concurso de artigos & # 8217; idioma e estilo, muitas vezes tentamos fazer pequenas correções para melhorar a percepção, se necessário. Também temos uma regra segundo a qual não aceitamos artigos escritos em linguagem pobre. Nem sempre é fácil encontrar o equilíbrio nesta questão, mas estamos trabalhando para fazer o nosso melhor. Desculpe por qualquer inconveniente.
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Exemplos de políticas de cobertura.
por Jill Radloff | 10 de novembro de 2018.
A Seção 955 da Lei Dodd-Frank exige que a SEC promulgue regras que exijam que os emissores divulguem políticas de hedge de hedge de capital de funcionários e diretores. Embora não possamos prever quais as regras que a SEC pode adotar em última instância, os emissores podem querer se familiarizar com as práticas divulgadas publicamente. Encontramos os seguintes exemplos em EDGAR, a maioria dos quais são curtos e doces.
Microsoft - 30 de setembro de 2018.
O Conselho de Administração e os nossos diretores executivos estão proibidos de proteger sua propriedade do estoque da Microsoft, incluindo a negociação de opções, colocações, chamadas ou outros instrumentos derivativos negociados publicamente em relação ao estoque ou dívida da Microsoft.
Comcast - 9 de abril de 2018.
Nossa política proíbe qualquer diretor executivo nomeado comprar ou vender qualquer um de nossos títulos ou opções ou derivativos em relação aos nossos títulos sem a aprovação prévia do nosso Conselho Geral. Isso procura assegurar que os diretores executivos nomeados não negociem nossos valores mobiliários em um momento em que eles estão na posse de informações privilegiadas. Não temos uma política que proíba especificamente que nossos diretores executivos nomeados cobrem o risco econômico de estoque. No entanto, as leis federais de valores mobiliários, em geral, proíbem que nossos diretores executivos tenham vendido "short" nosso estoque.
Grupo Internacional Americano - 12 de abril de 2018.
O Código de Conduta da AIG proíbe que os funcionários se envolvam em operações de hedge em relação a qualquer dos valores mobiliários da AIG, incluindo a negociação de qualquer título derivativo relativo aos valores mobiliários da AIG.
Boston Scientific - 26 de março de 2018.
Nossos executivos, incluindo nossos NEOs, são proibidos de entrar em transações que "hedge" o valor do estoque de Boston Scientific.
ACL Semiconductor - 1º de novembro de 2018.
Não permitimos que os Diretores Executivos Nomeados "hedge" a propriedade, contratando vendas a descoberto ou negociando quaisquer contratos de opções que envolvam nossos títulos.
Ingredientes do MGP - 9 de setembro de 2018.
Não temos uma política de hedge, mas nosso código de conduta proíbe vendas curtas e negociação em nossas ações em curto prazo.
Pagamentos globais - 20 de agosto de 2018.
Nossa política de insider trading proíbe que diretores e funcionários se envolvam em qualquer transação em que lucram se o valor das ações ordinárias da Companhia cai.
Tecnologias retráteis - 12 de agosto de 2018.
Proibimos certas operações de ações por funcionários e diretores, incluindo:
1. Compras e vendas de ações no prazo de seis meses;
2. Vendas curtas; e.
3. Transações em puts, calls ou outros títulos derivativos.
Além disso, funcionários e diretores são obrigados a pré-liquidar quaisquer operações de hedge.
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O que é hedging como se refere à negociação forex?
Quando um comerciante de divisas entra em um comércio com a intenção de proteger uma posição existente ou antecipada de uma mudança indesejada nas taxas de câmbio de moeda estrangeira, eles podem ter participado de uma cobertura forex. Ao utilizar uma cobertura forex corretamente, um comerciante que é longo um par de moedas estrangeiras, pode se proteger do risco de queda; enquanto o comerciante que é curto um par de moedas estrangeiras, pode proteger contra o risco para cima.
Os principais métodos de hedge de negociação de moeda para o comerciante forex de varejo são:
Contratos mantidos são, essencialmente, o tipo regular de comércio que é feito por um comerciante forex de varejo. Como os contratos à vista têm uma data de entrega de curto prazo (dois dias), eles não são o veículo de hedge de divisas mais efetivo. Contratos regulares no local geralmente são o motivo de uma cobertura ser necessária, em vez de ser usada como a própria cobertura.
Uma estratégia de hedge forex é desenvolvida em quatro partes, incluindo uma análise da exposição ao risco do comerciante forex, tolerância ao risco e preferência de estratégia. Esses componentes compõem o hedge forex:
Analisar o risco: o comerciante deve identificar quais os tipos de risco que ele está tomando na posição atual ou proposta. A partir daí, o comerciante deve identificar quais as implicações podem ser de assumir esse risco não coberto e determinar se o risco é alto ou baixo no atual mercado de divisas.
O mercado de negociação de divisas forex é arriscado e a cobertura é apenas uma maneira de que um comerciante possa ajudar a minimizar a quantidade de risco que assumem. Tanto de ser um comerciante é dinheiro e gerenciamento de riscos, que ter outra ferramenta como hedging no arsenal é incrivelmente útil.
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